Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит»




Скачать 36,74 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит»
Дата03.02.2016
Размер36,74 Kb.
ТипПрограмма дисциплины










ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»


Факультет экономики


Программа дисциплины


Эконометрика - 2


Для направления 080300.68 «Финансы и кредит»

Магистерская программа «Финансы» (специализации "Финансы

фирмы", "Финансовые рынки и банковская деятельность",

"Аудит и консалтинг") подготовки магистра


Автор программы:

Аистов А.В., к.ф.-м.н., доцент, aaistov@hse.ru


Одобрена на заседании кафедры экономической теории и эконометрики «___»_________ 2012 г.

Зав. кафедрой О.В. Польдин ________________________


Рекомендована секцией УМС «Экономика» «___»_____________ 2012 г.

Председатель А.С. Аладышкина ________________________


Утверждена УМС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород «___»_____________ 2012 г.

Председатель Н.С. Петрухин ________________________
















Нижний Новгород, 2012 г.

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Область применения и нормативные ссылки



Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.68 "Экономика» по магистерским программ «Финансы» (специализации "Финансы фирмы", "Финансовые рынки и банковская деятельность", "Аудит и консалтинг").

Программа разработана в соответствии с:

  • Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в ред. от 02.02.2011 № 2-ФЗ;

  • Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) разработанным в соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, пункт 4;

  • Образовательной программой по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит»;

  • Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит»: магистерская программы «Финансы» (специализации "Финансы фирмы", "Финансовые рынки и банковская деятельность", "Аудит и консалтинг"), утвержденным в 2012 г.



Цели освоения дисциплины



Целями освоения дисциплины Эконометрика-2 являются - углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.






Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины



В результате освоения дисциплины студент должен:

  • Знать весь материал в рамках программы данного учебного курса.

  • Уметь выбрать наиболее адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной практической ситуации, правильно охарактеризовать его достоинства и недостатки, распознать недостатки других методов оценивания, используемых другими авторами исследований.

  • Иметь навыки (приобрести опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных.


В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Код по НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты профессиональной деятельности

СК-2

предлагает концепции, модели, изобретает и апробирует способы и инструменты профессиональной деятельности

Лекции, семинары. Работа с компьютерной программой Stata

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности

СК- 3

самостоятельно осваивает новые методы исследования, изменяет научный и научно-производственный профиль своей деятельности

Подготовка к аудиторным занятиям, работа с литературой

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры

СК-4

совершенствует и развивает свой интеллектуальный и культурный уровень, строит траекторию профессионального развития и карьеры

Семинары, экзамен

Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них ответственность

СК-5

принимает управленческие решения, оценивает их возможные последствия и несет за них ответственность

Самостоятельная работа

Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию

СК-6

анализирует, оценивает полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполняет и синтезирует недостающую информацию

Подготовка к текущему контролю

Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде

СК-8

ведет профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде

Самостоятельная работа

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований

ПК-1

обобщает и критически оценивает результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявляет перспективные направления дальнейших исследований, составляет программу собственных исследований

Самостоятельная работа

собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи

ПК-2

собирает, обрабатывает, анализирует и систематизирует финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирает методики и средства решения задачи

Семинары, самостоятельная работа

выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

ПК-3

выполняет математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований

Компьютерные занятия

разрабатывает экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере

ПК-4

разрабатывает экономические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере

Семинары, самостоятельная работа

анализировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка

ПК-9

анализирует тенденции, процессы и инструменты финансового рынка

Самостоятельная работа, семинары

анализировать факторы формирования фундаментальной стоимости капитала компании и финансового института и ее оценки

ПК-14

анализирует факторы формирования фундаментальной стоимости капитала компании и финансового института и ее оценки

Сасмостоятельная работа, семинары

оценивать стоимость финансовых инструментов

ПК-15

оценивает стоимость финансовых инструментов

Семинары

разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания финансовых дисциплин в высших учебных заведениях

ПК-36

разрабатывает учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания финансовых дисциплин в высших учебных заведениях

Самостоятельная работа, семинрары

определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности

ПК-37

определяет, транслирует общие цели в профессиональной и социальной деятельности


Лекции, семинары, контрольная работа, экзамен

порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, инициативностью

ПК-39

порождает принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, инициативностью

Семинары. самостоятельная работа



Место дисциплины в структуре образовательной программы


Настоящая дисциплина относится к экономическим дисциплинам, к циклу дисциплин направления подготовки магистра.


Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах.

  • Теория вероятностей

  • Математическая статистика

  • Эконометрика

  • Математический анализ

  • Линейная алгебра

  • Основы экономической теории (микроэкономика)

  • Основы экономической теории (макроэкономика)

  • Векторная алгебра и аналитическая геометрия (желательно)

  • Английский язык (желательно)

  • Принципы программирования и основы ЭВМ (желательно)

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

  • способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов

  • способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

  • владеть навыками публичной и научной речи

  • способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности

  • способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплины

  • Прикладные вопросы эконометрики

Тематический план учебной дисциплины




Название раздела

Всего часов

Аудиторные часы

Самостоя­тельная работа

Лекции

Семинары

Практические занятия

1

Знакомство с пакетом STATA.

14

2




4

8

2

Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).

16

2







14

3

Качество подгонки модели.

22

2




2

18

4

Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.

28

4




2

22

5

Проверка гипотез.

28

4




2

22

6

Примеры несостоятельных OLS оценок.

40

4




6

30

7

Метод инструментальных переменных.

12

1




1

10

8

Обобщенный метод инструментальных переменных.

14

2




2

10

9

Метод моментов.

18

1




1

16

10

Обобщенный метод моментов.

18

2




2

14

11

Модели с использованием панельных данных.

42

8




10

24







252

32




32

188

Формы контроля знаний студентов


Тип контроля

Форма контроля

1 год

Параметры

1

2

3

4

Текущий

(неделя)

Контрольная работа

7

8







Письменные работы по 70 минут

Итоговый

Экзамен




9







Устный экзамен, время на подготовку к ответу – 40 минут.

Критерии оценки знаний, навыков


Для получения максимального балла студент должен дать правильные исчерпывающие ответы на все предложенные ему вопросы в рамках изложенного по данной дисциплине материала.

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

В контрольных работах студент излагает свои ответы в письменной форме, при беседе с преподавателем во время экзамена — в устной.

Содержание дисциплины





  1. Знакомство с пакетом STATA.

Внешний вид оболочки, распределение оперативной памяти, организация файловой системы, взаимодействие с Интернет, ado-файлы, загрузка данных, поддерживаемые форматы данных, принципы составления программ, log-файлы, основные команды обработки данных.


  1. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS).

Вектора и матрицы, основные операции. Метод наименьших квадратов. Выполнение оценок коэффициентов и их дисперсий методом наименьших квадратов (МНК). Дисперсии оценок и стандартные ошибки.


3. Качество подгонки модели.

R2, скорректированный R2, центрированный R2, квадрат коэффициента парной корреляции зависимой переменной и ее прогнозного значения. Распространенные заблуждения по поводу R2.


4. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова.

BLUE оценка в рамках классической модели. Требования к регрессионным моделям для получения несмещенных и состоятельных OLS оценок коэффициентов регрессий.


5. Проверка гипотез.

Тесты Вальда. Тесты отношения правдоподобия. Тесты множителей Лагранжа. Простейшие F- и t-тесты; проверка одного и нескольких линейных ограничений; общий случай.


6. Примеры несостоятельных OLS оценок.

Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой переменой в правой части. Ошибки измерений объясняющих переменных. Эндогенные объясняющие переменные. Пример кейнсианской модели.


7. Метод инструментальных переменных.

Примеры эндогенных объясняющих переменных в уравнении доходов. Модели с одной эндогенной переменной. Выполнение оценок с использованием одной инструментальной переменной. Требования к инструменту. Ковариационная матрица оценок коэффициентов. Проверка экзогенности регрессора. Тест Хаусмана и Durbin-Wu-Hausman тест. Пример кейнсианской модели. Пример ошибок измерений. Модели с несколькими эндогенными регрессорами. Пример оценки отдачи от образования.


8. Обобщенный метод инструментальных переменных.

Обобщенный метод инструментальных переменных. Выполнение оценок параметров. Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS). Пример Кейнсиансокй модели, Тесты спецификации, Тест Саргана. Слабые инструменты.


9. Метод моментов.

Пояснение идеи метода на примере многопериодной модели рационального потребления.

10. Обобщенный метод моментов.

Оптимальное решение системы нормальных уравнений. Распределение оценок. Преимущества и недостатки GMM. Тест переопределенности (overidentifying restrictions test). Пример оценки генерального среднего.


11. Модели с использованием панельных данных.

Примеры задач, примеры моделей. Достоинства и недостатки панельных данных, сравнения с данными типа временной срез. Модель с фиксированными эффектами. Модель со случайными эффектами. Выбор модели. Тест Хаусмана. Истощение выборки. Смещения вызванные самоотбором наблюдений.


Практические занятия

1. Тема 1. Знакомство с компьютерным пакетом Stata.


2. Темы 3, 4. Качество подгонки модели. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова (4 ч. практических занятий).


3. Тема 5. Проверка гипотез.

4. Тема 6. Примеры несостоятельных OLS оценок.


5. Темы 7, 8. Метод инструментальных переменных. Обобщенный метод инструментальных переменных.


6. Темы 9, 10. Метод моментов. Обобщенный метод моментов.


7. Тема 11. Модели с использованием панельных данных.


Основная литература


  1. Marno Verbeek. A guide to Modern Econometrics. Publisher: Wiley; 4 edition (February 14, 2012). ISBN: 978-1-1199-5167-4.

  2. Jeffrey M Wooldridge. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Publisher: The MIT Press; second edition (October 1, 2010). ISBN-10: 0262232588, ISBN-13: 978-0262232586.

  3. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. пер. с англ. 2009. – 616 с. ISBN 978-5-91393-035-4.


Дополнительная литература


  1. Cameron A.C., Trivedi P.K. Microeconometrics Using Stata. – College Station, Texas: Stata Press, 2009.

  2. William H. Greene. Econometric Analysis. Publisher: Prentice Hall; 7 edition (February 13, 2011). ISBN-10: 0131395386, ISBN-13: 978-0131395381.

  3. Stock J.H., Watson M.W. Introduction to Econometrics. – 2nd ed. - Pearson Education Inc., 2007.

  4. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления/ Пер. с англ. Под ред. проф. С.А. Айвазяна. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

  5. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata. — М.: Российская экономическая школа, 2002–2003.

  6. Магнус Я.П., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебник. - М.: Дело, 2007. – 504 c. ISBN 978-5-7749-0473-0.

  7. Носко В.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). – М.: Институт экономики переходного периода, 2005.


Формы и методы проведения занятий по разделам


В ходе обучения применяются следующие учебные технологии.

  1. Лекции с вопросами к аудитории и ответами студентов, ответами на вопросы студентов по теме лекций.

  2. Практические занятия на компьютере в форме объяснения принципов работы do- и ado-файлов в компьютерной программе Stata, заранее подготовленных преподавателем.

  3. Короткие по времени самостоятельные работы студентов в рамках аудиторных занятий.

  4. Контрольные работы объемом до 70 минут.

Образовательные технологии


Образовательные технологии.

  • Компьютерные симуляции.

  • Разбор практических задач.



Методические рекомендации преподавателю


Наиболее эффективной при освоении данного курса видится методика, предусматривающая самостоятельное выполнение студентами коротких «простых» заданий с использованием компьютерной программы Stata на основе реальных данных и с элементами моделирования методом Монте-Карло.

Методические указания студентам


Успешное освоение данной учебной дисциплины предусматривает регулярную самостоятельную работу студентов. Материал по каждой теме излагается последовательно с использованием ранее введенных определений, обозначений и доказательств. Необходима постоянная самостоятельная проработка и усвоение изложенного на занятиях материала.

Желателен просмотр материала по данной учебной дисциплине с опережением лекций с использованием рекомендуемой в данной учебной программе литературы.

Приветствуются вопросы студентов по теме учебной дисциплины и смежным вопросам в ходе аудиторных занятий.

Освоение эконометрики в полной мере возможно лишь при выполнении собственных практических исследований. В случае невозможности приобретения студентами лицензионного программного обеспечения Stata или работы с компьютерной программой Stata на компьютерах НИУ ВШЭ, студентам рекомендуется установить на своих компьютерах бесплатную программу gretl.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Тематика заданий текущего контроля


Ниже приведены примерные вопросы/задания контрольных работ.

С помощью моделирования методом Монте-Карло проиллюстрируйте несостоятельность OLS-оценок для случаев, изложенных в лекциях.

Запишите ковариационную матрицу случайного слагаемого после выполнения внутригруппового преобразования. Какие выводы можно сделать об оценках, выполненных в рамках модели с фиксированными эффектами (FE) на основе данной ковариационной матрицы?

На основе выборки National Longitudinal Survey (США) создайте файл панельных данных. Выполните оценки моделей, объясняющих индивидуальные доходы. С помощью формальных тестов выберите наилучшую модель по критериям состоятельность - эффективность. Создайте сбалансированную панель. Различаются ли коэффициенты в уравнениях доходов при выполнении оценок на основе сбалансированной и несбалансированной панелей? Поясните причины возможных различий. Выполните тест Хаусмана.

Оцените FE-модель, используя только 2 раунда опроса. Запишите соответствующую теоретическую модель. Поясните F-тест, выполненный компьютером.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины


  • Матричная и векторная формы записи регрессионных моделей. OLS-оценки.

  • Варианты R2.

  • Теорема Гаусса-Маркова.

  • Условия несмещенности оценок в рамках классической модели.

  • Проверка гипотез. Триединство эконометрических тестов. Примеры тестов.

  • Пример смещенных OLS оценок. Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой переменой в правой части.

  • Пример смещенных OLS оценок. Ошибки измерений объясняющих переменных.

  • Пример смещенных OLS оценок. Эндогенные объясняющие переменные.

  • Проверка экзогенности регрессора. Тест Хаусмана и Durbin-Wu-Hausman тест.

  • Метод инструментальных переменных.

  • Модели с одной эндогенной переменной. Выполнение оценок с использованием одной инструментальной переменной.

  • Модели с несколькими эндогенными регрессорами.

  • Обобщенный метод инструментальных переменных.

  • Метод моментов.

  • Обобщенный метод моментов.

  • Понятие слабых инструментов. Тесты.

  • Достоинства и недостатки панельных данных, сравнения с данными типа временной срез.

  • Модель с фиксированными эффектами.

  • Модель со случайными эффектами.

  • Выбор модели. Тест Хаусмана.

  • Истощение выборки. Смещения вызванные самоотбором наблюдений.



Примеры заданий промежуточного /итогового контроля


С помощью моделирования методом Монте-Карло проиллюстрируйте несостоятельность OLS-оценок для случаев, изложенных в лекциях.

Запишите ковариационную матрицу случайного слагаемого после выполнения внутригруппового преобразования. Какие выводы можно сделать об оценках, выполненных в рамках модели с фиксированными эффектами (FE) на основе данной ковариационной матрицы?

На основе выборки National Longitudinal Survey (США) создайте файл панельных данных. Выполните оценки моделей, объясняющих индивидуальные доходы. С помощью формальных тестов выберите наилучшую модель по критериям состоятельность - эффективность. Создайте сбалансированную панель. Различаются ли коэффициенты в уравнениях доходов при выполнении оценок на основе сбалансированной и несбалансированной панелей? Поясните причины возможных различий. Выполните тест Хаусмана.

Оцените FE-модель, используя только 2 раунда опроса. Запишите соответствующую теоретическую модель. Поясните F-тест, выполненный компьютером.


Вопросы экзаменационных билетов


Матричная и векторная формы записи регрессионных моделей. OLS-оценки. Варианты R2. Теорема Гаусса-Маркова. Условия несмещенности оценок в рамках классической модели. Проверка гипотез. Триединство эконометрических тестов. Примеры тестов. Пример смещенных OLS оценок. Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой переменой в правой части. Пример смещенных OLS оценок. Ошибки измерений объясняющих переменных. Пример смещенных OLS оценок. Эндогенные объясняющие переменные. Проверка экзогенности регрессора. Тест Хаусмана и Durbin-Wu-Hausman тест. Метод инструментальных переменных. Модели с одной эндогенной переменной. Выполнение оценок с использованием одной инструментальной переменной. Модели с несколькими эндогенными регрессорами. Обобщенный метод инструментальных переменных. Метод моментов. Обобщенный метод моментов. Понятие слабых инструментов. Тесты. Достоинства и недостатки панельных данных, сравнения с данными типа временной срез. Модель с фиксированными эффектами. Модель со случайными эффектами. Выбор модели. Тест Хаусмана. Истощение выборки. Смещения вызванные самоотбором наблюдений.

Порядок формирования оценок по дисциплине


Приведенные ниже формулы используются для расчета результирующей оценки.



За каждый из перечисленных выше видов активностей (работа в аудитории, контрольная работа 1, контрольная работа 2) оценка вычисляется на основе рейтинга с нормировкой на 10 — максимальный балл, который может получить студент за отдельную активность, равен 10.

Работа в аудитории включает в себя посещаемость занятий, активность в дискуссиях, правильность решения задач, правильность ответов на вопросы преподавателя, демонстрация умения самостоятельно мыслить, творческое применение рассказанного на лекциях материала.

Контрольные работы выполняются каждым студентом строго самостоятельно. За нарушение этого правила студент получает штрафные баллы, снижающие его рейтинг. Контрольные работы, в том числе пропущенные студентом по уважительной причине, не переписываются и не пересдаются.

Экзамен проводится в устной форме. На него выносятся практические задачи и вопросы теории. Для получения максимального балла студенту необходимо ответить на все дополнительные вопросы, заданные преподавателем. Оценка за экзамен является блокирующей — это означает, что неудовлетворительная оценка за экзамен выставляется в качестве результирующей, без учета вклада накопленной оценки в результирующую оценку.

Количество и причины пересдач экзамена оговорены в Справочнике учебного процесса НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak). В случае пересдачи экзамена, оценка, полученная во время предыдущей сдачи экзамена, подставляется в качестве накопленной оценки в приведенную выше формулу для вычислении результирующей оценки.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовый учебник


Marno Verbeek. A guide to Modern Econometrics. Publisher: Wiley; 4 edition (February 14, 2012). ISBN: 978-1-1199-5167-4.

Основная литература


  1. Marno Verbeek. A guide to Modern Econometrics. Publisher: Wiley; 4 edition (February 14, 2012). ISBN: 978-1-1199-5167-4.

  2. Jeffrey M Wooldridge. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Publisher: The MIT Press; second edition (October 1, 2010). ISBN-10: 0262232588, ISBN-13: 978-0262232586.

  3. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. пер. с англ. 2009. – 616 с. ISBN 978-5-91393-035-4.



Дополнительная литература


  1. Cameron A.C., Trivedi P.K. Microeconometrics Using Stata. – College Station, Texas: Stata Press, 2009.

  2. William H. Greene. Econometric Analysis. Publisher: Prentice Hall; 7 edition (February 13, 2011). ISBN-10: 0131395386, ISBN-13: 978-0131395381.

  3. Stock J.H., Watson M.W. Introduction to Econometrics. – 2nd ed. - Pearson Education Inc., 2007.

  4. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления/ Пер. с англ. Под ред. проф. С.А. Айвазяна. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

  5. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata. — М.: Российская экономическая школа, 2002–2003.

  6. Магнус Я.П., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебник. - М.: Дело, 2007. – 504 c. ISBN 978-5-7749-0473-0.

  7. Носко В.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). – М.: Институт экономики переходного периода, 2005.



Справочники, словари, энциклопедии


http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

http://translate.google.ru/#

Программные средства


Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

  • Stata (доступна с компьютеров НИУ ВШЭ),

  • gretl (бесплатная компьютерная программа — может быть использована студентами в ходе самостоятельной работы: http://gretl.sourceforge.net).

Дистанционная поддержка дисциплины


Обмен информацией с преподавателем и обсуждение вопросов по адресу aaistov@hse.ru.

Рейтинг успеваемости, некоторые материалы к лекциям, ссылки на источники информации по адресу http://sites.google.com/site/hseclasses.

Материально–техническое обеспечение дисциплины


Используются локальная компьютерная сеть и LCD проектор для практических занятий. Практические занятия проводятся в компьютерном классе.


Автор программы А.В. Аистов

Похожие:

Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconКафедра «Финансы и кредит»
«Финансы» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconУчебно-методический комплекс дисциплины «Финансы организаций (предприятий)». Ростов-на-Дону
«Финансы предприятий» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconКафедра «Финансы и кредит»
«Инвестиционный анализ» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconПрограмма дисциплины Финансовая эконометрика  для направления 080100. 68 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconМетодические указания по дипломному проектированию и защите дипломной работы для студентов всех форм обучения Специальность 080105 Финансы и кредит
Финансы и кредит №180 эк/сп от 17. 03. 2000 г и в соответствии с рабочим учебным планом специальности 060400 (080105) Финансы и кредит,...
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconПрограмма учебной дисциплины сд. Р. 07 Финансы организаций (предприятий) для специальности 08. 01. 05 «Финансы и кредит»
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с особенностями организации финансов коммерческих и некоммерческих организаций...
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconРабочая программа и методические указания по дипломному проектированию и защите выпускной квалификационной работы для студентов всех форм обучения Направление 080100 «Экономика»
Экономика №433 гум/бак от 25. 04. 2000 г в соответствии с рабочими учебными планами специальности 080105 Финансы и кредит, и направления...
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconРасписание летней сессии для студентов 5 курса (2 В/О) специальность «Финансы и кредит»
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,анализ и аудит», «Менеджмент организации»
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconПрограмма итогового междисциплинарного экзамена по специальности «Финансы и кредит»
...
Программа дисциплины Эконометрика 2 Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» iconМетодические указания к выполнению контрольной работы для студентов специальностей 080105 «Финансы и кредит»
«Финансы и кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507 «Менеджмент организации»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница