Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы




Скачать 19,26 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы
страница1/2
Дата04.02.2016
Размер19,26 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
  1   2


Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации




Государственный университет-

Высшая школа экономики

Факультет Экономики




Программа дисциплины

Макроэкономика


для направления 010500.68 «Прикладная математика и информатика»

подготовки магистра


Автор программы: доцент Пекарский С.Э.

Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры


Экономической теории макроэкономического анализа


Председатель проф. Ананьин О.И. Зав. кафедрой проф. Л.Л.Любимов


____________________________ _____________________________


« _____» _______________2007г. « _____» _______________2007г.


Утверждена УС факультета экономики

Ученый секретарь к.э.н. Протасевич Т.А.


_________________________________


« _____» _______________2007г.


Москва 2007

Магистерская программа
«Математическое моделирование»



Пояснительная записка


Авторы программы: Пекарский Сергей Эдмундович


Требования к студентам:

Студенты должны обладать знаниями в рамках следующих курсов бакалаврского уровня: Макроэкономика–1-2, Микроэкономика–1-2, Эконометрика -1, Математический анализ, Методы оптимальных решений.


Аннотация:

Программа соответствует требованиям ДН-М.01. Курс Макроэкономика является базовым в рамках магистерской программы «Математическое моделирование» (третьей ступени высшего профессионального образования). Курс в целом соответствует стандартам лидирующих мировых учебных заведений, специализирующихся в области макроэкономической теории, а также соответствует требованиям ГОС. Программный материал направлен на развитие у студентов исследовательских навыков, необходимых в анализе макроэкономических проблем.

Программой предусмотрено наличие семинарских занятий, на которых:

  • Студенты делают презентации современных макроэкономических исследований (на основе классических и новейших статей из ведущих западных журналов) с последующей дискуссией,

  • Студенты представляют презентации собственных исследовательских проектов (индивидуальных и групповых) на разных стадиях разработки, а также участвуют в дискуссии и перекрестном рецензировании,

  • Разбираются задачи и обсуждаются отдельные технически сложные вопросы из лекций

Самостоятельная работа студента заключается в освоении материала лекций, подготовке к семинарским занятиям и контрольным работам, и т.д.


Учебная задача дисциплины:


В результате изучения дисциплины студент должен:

  • разбираться в современных макроэкономических проблемах, а так же в соответствующих моделях и инструментах макроэкономического анализа;

  • уметь пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в современной макроэкономике с целью их применения в исследовательской деятельности;

  • иметь представление о современных макроэкономических проблемах российской экономики;

  • обладать навыками самостоятельной исследовательской работы.



I. Тематический расчет часов




№ п/п

Наименование темы

Всего часов

Аудиторные часы

Самостоятельная работа

Лекции

Семинары




1

Потребление и рисковые активы

32

6

6

20

2

Инвестиции

32

6

6

20

3

Макроэкономическая политика и стабильность открытой финансовой системы

32

6

6

20

4

Рынок труда и безработица

32

6

6

20

5

Экономический рост

34

6

6

22




Итого

162

30

30

102


Базовый учебник: Romer, D. (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGrаw Hill Book Company: London


Основная литература: Romer, D. (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGrаw Hill Book Company: London, chapters: 1-3, 7-9.


II. Формы контроля:

  • текущий контроль осуществляется в форме оценки участия в дискуссиях на семинарских занятиях;

  • промежуточный контроль имеет форму проверки двух контрольных работ, зачета и семестрового экзамена; промежуточная оценка складывается по результатам контрольных работ, оценки работы на семинарах.

  • итоговая оценка складывается по результатам промежуточного контроля и экзамена следующим образом:

  1. 2 контрольные работы - 50% итоговой оценки,

  2. Зачет – 25% итоговой оценки,

  3. Экзамен – 25% итоговой оценки.

    Каждый из перечисленных видов деятельности студентов оценивается по 100 балльной шкале. Итоговая семестровая оценка, таким образом, также является 100 балльной. Таблица соответствия оценок по стобалльной, десятибалльной и пятибалльной системе:

По стобалльной шкале

По десятибалльной шкале

По пятибалльной шкале

0-20

21-35

36-50

  1. весьма неудовлетворительно

  2. очень плохо

  3. плохо

2- неудовлетворительно

51-60

61-70

  1. удовлетворительно

  2. весьма удовлетворительно

3- удовлетворительно

71-80

81-85

  1. хорошо

  2. очень хорошо

4- хорошо

86-90

91-95

96-100

  1. почти отлично

  2. отлично

  3. блестяще

5- отлично


III. Содержание программы.



Тема 1. Потребление и рисковые активы

  1. Функция потребления

  2. Теория жизненного цикла

    1. Межвременная оптимизация поведения репрезентативного потребителя

    2. Сбережения, экономический рост и жизненный цикл

  3. Гипотеза перманентного дохода

    1. Потребление и перманентный доход

    2. Избыточная чувствительность и избыточная гладкость потребления

  4. За пределами гипотезы перманентного дохода

    1. Сбережения из мотива предосторожности

    2. Буферные сбережения и ограничения ликвидности

    3. Потребление как запас: товары длительного пользования и формирование привычек

    4. Фискальная политика и потребление: пересмотр принципа рикардианской эквивалентности

  5. Выбор оптимального потребления и портфеля активов

    1. Базовая дискретная модель

    2. Полнота рынков и диверсифицируемый трудовой доход

    3. Основанная на потреблении модель ценообразования капитальных активов

  6. Потребление и загадки фондового рынка

    1. Агрегированное потребление и фондовые рынки: некоторые стилизованные факты

    2. Высокая премия за риск и низкая безрисковая норма доходности

  7. В поисках решения загадок финансового рынка

    1. Несклонность к риску, межвременное замещение и неожидаемая полезность

    2. Товары длительного пользования, формирование привычек и ценообразование активов

    3. Потребление и ценообразование активов для разнородных агентов и неполных рынков

    4. Ограниченная рациональность, потребление и ценообразование активов

  8. Потребление и пузыри на фондовом рынке

    1. Арбитражная теория ценообразования активов: фундаментальная стоимость и пузыри

    2. Некоторые исторические и теоретические примеры пузырей на фондовых рынках



Базовая литература для темы (отмеченная *обязательная):


  • *Romer, D. (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGrow Hill Book Company: London, ch. 7.

  • Blanchard O. J., Fischer S. (1989) Lectures on Macroeconomics. The MIT Press: Cambridge, ch. 6.

  • Obstfeld M., Rogoff K. (1996) Foundations of International Macroeconomics. The MIT Press: Cambridge, ch. 5, 6.

  • Sargent T. J. (1987) Dynamic Macroeconomic Theory. Harvard University Press: Cambridge, ch. 4.

  • Ljungqvist L., Sargent T. J. (2000) Recursive Macroeconomic Theory. The MIT Press: Cambridge, ch. 10.

  • Deaton A. (1992) Understanding Consumption. Clarendon Press: Oxford.

  • Altug S., Labadie P. (1994) Dynamic Choice and Asset Markets. Acdemic Press: London.

  • Merton R. C. (1990) Continuous Time Finance. Basil Blackwell: Cambridge.

  • Attanasio O. P. (1998) “Consumption Demand”. NBER Working Paper No. 6466.

  • *Campbell J. Y. (1999) “Asset Prices, Consumption, and the Business Cycle” in Handbook of Macroeconomics ed. by J. B. Taylor and M. Woodford. (also NBER Working Paper No. 6485, 1998).

  • Campbell J. Y., Lo A. W., MacKinlay A. C. (1997) The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press: New Jersey, ch. 2, 5, 7, 8.


Тема 2. Инвестиции

1. Инвестиции: основные концепции анализа

1.1. Издержки пользователя капитала и модель гибкого акселератора

1.2. Стоимость фирмы и среднее q-Тобина

1.3. Структура капитала фирмы: теорема иррелевантности Модильяни-Миллера

2. Динамическая теория инвестиций с выпуклыми издержками приспособления

2.1. Межвременная оптимизация деятельности репрезентативной фирмы

2.2. Макроэкономическое равновесие

3. Затруднения и противоречия базовой теории

3.1. Издержки пользователя капитала, q-Тобина и инвестиции: эмпирические исследования

3.2. Фундаментальные и рыночные оценки

4. Фискальная политика и инвестиции

4.1. Налогообложение и инвестиции в базовой модели

4.2. Фискальная политика и инвестиции: эмпирические приложения

5. «Возможность ждать» и инвестиции

5.1. Простой пример модификации метода оценки NPV

5.2. Свойства инвестиционного опциона

5.3. Оценка «возможности ждать»: случай определенности

5.4. Оценка «возможности ждать»: случай неопределенности

5.5. «Возможность ждать» и q-Тобина

6. Сложная динамика инвестиций

6.1. Издержки приспособления: общий подход

6.2. Редкие и сконцентрированные инвестиции

6.3. Эффекты воздействия неопределенности и необратимости на инвестиционные решения

7. Несовершенства финансовых рынков, финансовый акселератор и неэффективные инвестиции

7.1. Агентские проблемы и издержки верификации состояния

7.2. Финансовые ограничения

7.3. Потоки наличности и инвестиции


Базовая литература для темы (отмеченная *обязательная):


  • *Romer, D. (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGrow Hill Book Company: London, ch. 8.

  • Blanchard O. J., Fischer S. (1989) Lectures on Macroeconomics. The MIT Press: Cambridge, ch. 2.4, 6.3.

  • Sargent T. J. (1987) Macroeconomic Theory. 2nd ed. Academic Press, Inc.: London. ch. 6, 7.3.

  • *Caballero R. J. (1999) “Aggregate Investment” in Handbook of Macroeconomics ed. by J. Taylor and M. Woodford. (also NBER Working Paper No. 6264, 1997).

  • Turnovsky S. J. (2000) Methods of Macroeconomic Dynamics. 2nd ed. MIT Press: Cambridge, ch. 9-10.

  • *Dixit, A. K., Pindyck, R. S. (1994) Investment under Uncertainty. Princeton University Press: New Jersey, ch. 2, 5.

  • Chirinko R. S. (1993) “Business Fixed Investment Spending: A Critical Survey of Modelling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications”. Journal of Economic Literature, 31(December), pp. 1875-1911.

  • Hasset K. A., Hubbard R. G. (1996) “Tax Policy and Investment”. NBER Working Paper No. 5683.

  • *Hubbard R. G. (1998) “Capital Market Imperfections and Investment”. Journal of Economic Literature, 36(1), pp. 193-225. (Also NBER Working Paper No. 5996.)


Тема 3. Макроэкономическая политика и стабильность финансовой системы

  1. Моделирование валютного курса.

    1. Определение ( расчет) валютного курса (обзор существующих теорий)

      1. Теория ППС

        1. Модель Харрода-Балассы-Самуэльсона

      2. Традиционный подход потоков.

      3. Современный подход: роль денег и активов в определении валютного курса

        1. Монетарный подход

        2. Жесткие цены, рациональные ожидания и перелет валютного курса. Модель Дорнбуша.

        3. Портфельный подход

  2. Выбор валютного режима.

    1. Плавающие и фиксированные валютные курсы

      1. Традиционный подход

      2. Современный подход

    2. Таргетирование реального валютного курса (на примере моделей Dornbush (1982) и Calvo, Reinhart, Végh (1995)

    3. Теория валютных коридоров

  3. Потоки капитала и валютные кризисы.

    1. Краткосрочные и долгосрочные потоки капитала

    2. Спекулятивные атаки на валюту и моделирование валютных кризисов

      1. Модели первого поколения (на примере модели Flood, Garber, 1984)

      2. Модели второго поколения (на примере модели Sachs, 1996)

      3. Модели третьего поколения

    3. Эффект заражения

    4. Система опережающих показателей

  4. Макроэкономическая политика в глобальной экономике.

    1. Теория оптимальных валютных зон

      1. Традиционный подход

      2. Подход на основе затрат и выгод

      3. Новая теория валютных зон

    2. Общая денежная единица и корзина валют

    3. Согласование монетарной и фискальной политики


Базовая литература для темы (отмеченная *обязательная):


  • Gandolfo G (2002) International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Springer

  • Obstfeld M., Rogoff K. (1996) Foundations of International Macroeconomics. The MIT Press: Cambridge.

  • van der Ploeg F. ed. (1994) The Handbook of International Macroeconomics. Basil Blackwell: Oxford.

  • Obstfeld M., Rogoff K. (2000) “The Six Major Puzzles in International Macroeconomics; Is There a Common Cause?”, in B. Bernanke and K. Rogoff eds. NBER Macroeconomics Annual.

  • Obstfeld M., Stockman A. (1985) "Exchange- Rate Dynamics" in Jones R.W., Kenen P. B. eds. Handbook of International Economics, Vol. 2, Ch. 18, Elsevier Science B. V.: Amsterdam.

  • Krugman P., Miller M. eds. (1992) Exchange Rate Targets and Currency Bands. Cambridge University Press: Cambridge.

  • Miller M., Eichengreen B., Portes R. eds. (1989) Blueprints for Exchange-Rate Management. Academic Press: London.

  • Eaton J., Fernandez R. (1995) "Sovereign Debt" in Grossman G., Rogoff eds. Handbook of International Economics, Vol. 3, Ch. 39, Elsevier Science B. V.: Amsterdam.

  • Turnovsky S. J. (1990) International Macroeconomic Stabilization Policy. Basil Blackwell: Cambridge.

  • Turnovsky S. J. (1997) International Macroeconomic Dynamics. The MIT Press: Cambridge.

  • *Dornbusch R. (1976) “Expectations and Exchange Rate Dynamics”. Journal of Political Economy, 84(6), pp. 1161-1176.

  • *Krugman P. (1979) “A Model of Balance-of-Payments Crises”. Journal of Money, Credit, and Banking, 11(3), pp. 311-325.

  • *Obstfeld M. (1994) “The Logic of Currency Crises”. Banque de France. Cahiers Economique et Monétaires, 43, pp. 189-213.

  • *Krugman P. (1997) “Currency Crises”. Paper prepared for NBER conference, October 1997. http://web.mit.edu/krugman/www/crises.html.



  1   2

Похожие:

Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма дисциплины Численные методы для направления 010500. 62 «Прикладная математика и информатика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 010500. 62 «Прикладная...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconМинистерство экономического развития и торговли Российской Федерации Государственный университет  Высшая школа экономики Факультет бизнес-информатики Отделение прикладной математики Программа дисциплины Анализ и поддержка решений для направления 010500 "Прикладная математика и информатика"
Анализ и поддержка решений для направления 010500 "Прикладная математика и информатика"
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconОбщая характеристика квалификационной программы направления 010500 «прикладная математика и информатика»
«Прикладная математика и информатика» может занимать должности: математик, инженер-программист (программист), системного аналитика...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма дисциплины Электронные библиотечные ресурсы для направления 080500. 62 Бизнес-информатика, 010400. 62 Прикладная математика и информатика подготовки бакалавра Правительство Российской Федерации
Программа предназначена для студентов направления подготовки 080500. 62 «Бизнес-информатика», направления 010400. 62 «Прикладная...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма дисциплины Введение в unix» для направления 010400. 62 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки для...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью магистерской программы «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности»...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма дисциплины Управление развитием информационных систем для направления 080500. 68 бизнес-информатика подготовки магистра
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «бизнес-информатика»...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма дисциплины иностранный язык (английский) для направления 010500. 62 "Математика"
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 010500. 62 "Математика"...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма дисциплины «Алгебра и анализ» для направления 010400. 68 "Прикладная математика и информатика"
Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих дисциплину «Высшая математика», и слушателей факультета...
Программа дисциплины Макроэкономика для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра Автор программы iconПрограмма дисциплины «Выпуклые многогранники» для направления 010100. 62 «Математика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 010100. 62 «Математика»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница