Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками




Скачать 20,75 Kb.
НазваниеАнализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками
Дата04.02.2016
Размер20,75 Kb.
ТипДипломная работа
Дипломная работа на тему:


Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками

Аннотация.



Данная работа посвящена разработке методики рейтинговой оценки конкурентоспособности банков с целью управления банковскими операционными рисками. Источником информации по кредитным организациям является ЦБ РФ, для оценки внешней среды банков была использована статистика Росстата, балльная оценка имиджа и конкурентоспособности услуг кредитных учреждений проводилась на основе общедоступной информации, отзывах о банках, новостных источников. Математическая модель рейтинга коммерческих банков построена с использованием MS Exel.

Пояснительная записка содержит: ведение, 4 главы, список использованной литературы, 11 таблиц, 2 рисунка, 1 схему, приложения.

Ключевые слова: банковский риск, рейтинговая оценка, кредитоспособность, надёжность, финансовая устойчивость, конкурентоспособность банка.


Оглавление

Введение…………………………………………………………………………………………7

I. Основы управления банковскими рисками……………………...……………………...9

1.1 Общие принципы создания эффективной системы управления рисками в коммерческом банке………………………………………………………………………….…………...……..9

1.2 Классификация банковских рисков……………………………………………………….13

1.3 Этапы управления рисками………………………………………………………………..21

1.4 Методы управления банковскими рисками………………………………………………24

II. Анализ конкурентоспособности и рейтинговая оценка как методы управления банковскими рисками………………………………………………………………………..32

2.1 Рейтинг заемщика как составная часть системы оценки кредитного риска…………...35

  • Рейтинговая оценка кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов …..36

  • Многофакторная рейтинговая оценка заемщика………………………………………...38

2.2 Рейтинговая оценка эффективности деятельности банков……………………………...40

  • Зарубежные методики рейтингования коммерческих банков…………………………..43

  • Методы оценки коммерческих банков, используемые рейтинговыми агентствами.….49

  • Методика Центрального банка РФ………………………………………………………..56

  • Методика Кромонова………………………………………………………………………59

2.3 Недостатки использующихся в настоящее время рейтингов……………………………63

III. Разработка модели рейтинговой оценки конкурентоспособности банка………...65

3.1 Оценка внутренней среды банка…………………………………………………………66

    1. Показатели достаточности капитала…………………………………………………….68

    2. Показатель качества активов и пассивов………………………………………………..69

    3. Показатель доходности банка……………………………………………………………70

    4. Имидж банка……………………………………………………………………………...72

    5. Конкурентоспособность услуг…………………………………………………………..74

    6. Оценка внешней среды банка……………………………………………………………74

    7. Перевод в балльную систему…………………………………………………………….77

IV Составление рейтинга на основе разработанной методики…………………………78

4.1 Исседуемые коммерческие банки…………………………………………………………78

4.2. Расчёт финансовых показателей………………………………………………………….82

4.3. Расчёт показателей внешней среды банков……………………………………………...84

Заключение…………………………………………………………………………………….86

Список литературы…………………………………………………………………………...88

Приложения……………………………………………………………………………………90


Введение.

Одним из вариантов анализа, позволяющего получить комплексную оценку финансового состояния коммерческих банков и спрогнозировать наступление различных банковских рисков, являются методики составления рейтингов. Рейтинги используются как один из инструментов управления кредитным риском, при этом заемщики оцениваются на кредитоспособность. Что касается международных рейтингов – банки заинтересованы в получении высокой оценки, которая привлечет как клиентов банка, так и инвесторов. В России разработка таких методик началась сравнительно недавно, поэтому данные методики нуждаются в доработке.

Рейтинг банковского учреждения - это метод сравнительной оценки деятельности нескольких банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по определённому признаку, позволяющая группировать коммерческие банки в определённой последовательности по степени убывания данного признака.

Признак классификации банков может отражать отдельные стороны деятельности банков (прибыльность, ликвидность, платёжеспособность) или деятельность банка в целом (объём операций, надёжность, имидж).

Характер формирования и назначение рейтингов различны. Так, рейтинг надёжности банков, определяемый ведомством банковского надзора, основывается на анализе не только данных синтетического учета (балансов), но и данных аналитического учета, сопровождаемого проверками на местах. Данные рейтинга не публикуются в официальной печати, а используются органами банковского надзора для предотвращения банкротств банков и обеспечения стабильности всей банковской системы. Рейтинги независимых рейтинговых агентств основываются на изучении официальной отчетности банков, как правило, балансов (и именно они становятся доступны массовой печати). Реальность таких рейтингов в значительной мере зависит от достоверности отчетных данных и системы показателей, используемой для характеристики надёжности банков. Такими рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, бирж, ассоциаций банков, аудиторских фирм), так непрофессионалы (вкладчики, акционеры).

Целью исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию рейтинга конкурентоспособности коммерческих банков, как инструмента управления банковскими рисками и обеспечения финансовой безопасности банка.

Постановка задачи:

  1. Изучение принципов создания эффективной системы управления рисками в коммерческом банке, классификация и методы управления рисками.

  2. Исследование применения рейтинговой оценки как метода управления банковскими рисками:

  • Рейтинг заемщика, как составная часть системы оценки кредитного риска;

  • Анализ опыта развитых стран Запада в сфере использования рейтинговых методик в качестве метода ранней диагностики несостоятельности банка;

  • Оценка нормативов Центрального Банка РФ, нацеленных на предотвращение банковских рисков;

  • Сравнение методик рейтинговых агентств;

  • Анализ метода Кромонова;

  • Выделение объективных трудностей, стоящих на пути анализа деятельности российских банков.

  1. Разработка модели составления рейтинга коммерческих банков.

  2. Построение математической модели рейтинга коммерческих банков с использованием MS Exel.

Актуальность темы дипломной работы.

Эффективное управление уровнем риска в банке должно решать целый ряд проблем - от мониторинга риска до его стоимостной оценки. Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, чтобы корректировать свою политику в области управления рисками.

Методы оценки надежности и устойчивости банков - проблема актуальная не только для банков, которым необходимо оценить своих контрагентов, но и для их клиентов, в первую очередь, физических лиц, пользующихся услугами коммерческих банков и доверяющих им свои сбережения. В связи с этим необходимость глубокого и качественного анализа финансового положения банков становится чрезвычайно важной задачей.

Таким образом, высокая практическая значимость и недостаточная теоретическая разработанность целого комплекса задач оценки финансовой устойчивости коммерческих банков с учетом факторов внешней и внутренней среды обуславливают необходимость их исследования.


ОТРЫВКИ ИЗ РАБОТЫ:


Расчет конкурентоспособности включает в себя анализ как внутренней, так и внешней среды банков.

В общей формуле конкурентоспособности вес внутренней оценки является более значимым и составляет 0,75, внешняя оценка имеет вес 0,25. Общая формула оценки конкурентоспособности банка выглядит следующим образом:

Q = Qвт * 0,75 + Qвн * 0,25


Оценка внешней среды банка состоит из трех критериев: критерий состояния населения, состояния реального сектора экономики и показатель государственного регулирования экономики страны. Расчёт каждого критерия производится по группе показателей. У каждого показателя есть свой определённый вес – значимость показателя в данном критерии. (Все показатели и их характеристика подробно расписаны по главам.) Данные для оценки внешней среды являются готовыми данными Росстата и ЦБ. В общей оценке каждый критерий также имеет свой вес:

Qвн = Ксн * 0,293 + Крс * 0,485 + Кгр * 0,222, где

Ксн - критерий состояния населения страны

Крс - критерий состояния реального сектора экономики страны

Кгр - критерий государственного регулирования экономики страны


Для оценки внутренней среды банка выберем критерии, которые будут характеризовать конкурентоспособность. Наиболее конкурентоспособным является банк с высоким уровнем достаточности капитала, качества активов и пассивов, доходности, имиджа и конкурентоспособности услуг.

В общей формуле оценки внутренней среды банка каждый критерий также имеет свой вес.

Qвт = Кдк * 0,337 + Кап * 0,343 + Кдб * 0,277 + Кимидж * 0,011 + Кку * 0,032, где


Кдк критерий достаточности капитала

Кап критерий качества активов и пассивов

Кдб критерий доходности банка

Кимидж критерий имиджа банка

Кку критерий конкурентоспособности услуг


Так рассчитываются показатели внутренней среды банков:


Раффайзенбанк

Кдк = 30,28 Кап = 24,13 Кдб = 25,87 Кимидж = 72,03 Кку = 40

Q = 30,28 * 0,337 + 24,13 *0,343 + 25,87 * 0,277 + 72,03 * 0,011 + 40 * 0,032

Qвт = 27,72


Расчёт показателей внешней среды банков.

Таблица 11. Динамика состояния населения.

Показатель

Значение показателя 2010

Значение показателя 2011

2010

2011

Коэффициент значимости

Оценка с учетом веса, 2010

Оценка с учетом веса, 2011

Кмигр

0,111

0,174

10

50

0,026

0,260

1,300

Кэк.акт

0,677

0,685

20

50

0,237

4,740

11,850

Кзан

0,621

0,627

10

40

0,241

2,410

9,640

Кдн

0,324

0,333

10

30

0,221

2,210

6,630

Кдп

0,238

0,245

30

50

0,156

4,680

7,800

Кср.зп

0,846

1,078

10

20

0,061

0,610

1,220

Кср.п

1,234

1,359

20

50

0,058

1,160

2,900


Рисунок 2. Рейтинг конкурентоспособности коммерческих банков





Заключение


В ходе выполнения задания на дипломную работу по теме «Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками» были рассмотрены методы управления банковскими рисками, произведена их классификация. Были выделены основные преимущества рейтинга, как метода повышения финансовой безопасности банка и инструмента управления банковскими рисками. Был произведен обзор и анализ методов построения зарубежных рейтингов (США - CAMELS, Франция – ORAP, Англия – RАТЕ, Нидерланды – EWS, международных агенств Moody’s, Standart&Poors, Fitch), методик рейтинговых агенств (НРА, Рус-рейтинг), методы ЦБ РФ, методика Кромонова. Были выделены недостатки использующихся в настоящее время рейтингов.

В итоге была разработана методика построения рейтинговой оценки конкурентоспособности коммерческих банков, нацеленная на раннюю диагностику несостоятельности банка, и проанализированы 5 московских банков: ООО КБ "Ренессанс Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "АЛЬФА-БАНК", ОАО НОМОС-БАНК.


Список литературы


Инструкции ЦБ РФ от 16.01.2004 №110-И "Об обязательных нормативах банков"

в 1 статье Федерального Закона № 395-1 от 02.12.1990 г. "О банках и банковской деятельности"

  1. http://www.cfin.ru/

  2. http://www.raexpert.ru/

  3. http://bankir.ru/

  4. http://www.cbr.ru/

  5. http://www.banki.ru/news/research/

  6. http://www.allbanks.ru/banks/

  7. http://www.ra-national.ru/reviews/201006.pdf

  8. http://bibl.tikva.ru/base/B1322/B1322Part49-215.php

  9. http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=process

  10. http://www.bankirsha.com/spisok-30-krupneishih-bankov-rossii-na-konec-2009-goda.html

  11. http://www.hse.ru/data/2010/10/19/1222413250/ХасяноваС.,%20ЛовковаГ.,%20МалыгинаЮ.Индикат..тельности%20кредитных%20организаций.pdf

  12. http://marketing.rbc.ru/author/1203957.shtml

  13. http://rating.rbc.ru/category.shtml?method/32342528

  14. http://bankir.ru/publication/article/6195771

  15. http://bankir.ru/technology/article/1440261

  16. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95438

  17. http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/bank_ratings.shtml?printversion

  18. http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=4045

  19. http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/pr/banks_image.htm

  20. http://www.rencredit.ru/f/ru/reporting/reporting_under_ifrs/IFRS_2009.pdf

  21. Инструкция ЦБР от 1 октября 1997 г. N 1 «О порядке регулирования

деятельности банков» (ред. 13 августа 2001 г.)

  1. Соврин С. В. Современные банковские технологии и их влияние на эффективной банковской системы // Деньги и кредит 2001, №9

  2. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка.

  3. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации.

  4. Фетисов Г. Г.Устойчивость КБ и рейтинговые системы ее оценки.

  5. Сазыкин, Б.В. Система дистанционного анализа устойчивости и развития банков на основе нейросетевых моделей.

  6. Готовчиков И. Ф. Разработка модели функционирования КБ: математический подход, оперативное управление и стратегический менеджмент в КБ.

  7. Готовчиков И. Ф. Статистический анализ малых и средних московских банков

Похожие:

Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconРабочая программа учебной дисциплины дс. Р организация деятельности коммерческого банка
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» изучается в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего...
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconПрограмма дисциплины Модели кредитного риска для направления 080100. 68 «экономика» подготовки магистра Автор: М. В. Помазанов ()
Аннотация. Курс «Модели кредитного риска» рассчитан на один семестр и читается студентам второго курса Магистратуры направления Экономика,...
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconРуководство Банка имеет четкое понимание вопросов корпоративного управления и его значения для Банка и лиц, интересы которых могут быть прямо или косвенно затронуты деятельностью Банка ("заинтересованные стороны")
Уровень 2: Предпринимаются начальные шаги по совершенствованию системы корпоративного управления
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками icon1. Политика в области управления рисками
Приложение Схема взаимодействия подразделений ОАО «Конструкторское бюро опытных работ» при управлении рисками
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconРазработка оптимально-сбалансированной структуры активов и пассивов коммерческого банка
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconЭкзаменационные вопросы интернет-курсов интуит (intuit): 252. Технологии разработки современных информационных систем на платформе Microsoft. Net
В чем отличие между встраиваемыми операционными системами и операционными системами для обычных компьютеров?
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconПрограмма учебной дисциплины «Управление рисками проекта»
Курс носит теоретико-методический и инструментальный характер и направлен на создание теоретических и практических знаний в области...
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconУправление инновационными предпринимательскими рисками в условиях глобальной трансформации
Проанализированы возможные методы предупреждения и снижения рисков. Систематизированы методы управления внутренними рисками через...
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками iconСписок лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка
Наименование банка Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк»
Анализ конкурентоспособности кредитного учреждения (коммерческого банка) на основе управления операционными банковскими рисками icon1. Банк, банковская деятельность, банковская система Банки и иные кредитные организации: основополагающие характеристики. Понятие коммерческого банка
Сборник методических материалов по курсу «Банковское дело». – М.: Импэ им. А. С. Грибоедова, 2007. – 35 с
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница