Программа дисциплины «Анализ временных рядов» для направления 080100. 62 Экономика подготовки бакалавра Автор: Турунцева М. Ю., () Рекомендована секцией умс

Скачать 12.05 Kb.

Название	Программа дисциплины «Анализ временных рядов» для направления 080100. 62 Экономика подготовки бакалавра Автор: Турунцева М. Ю., () Рекомендована секцией умс
страница	1/3
Дата	03.02.2016
Размер	12.05 Kb.
Тип	Программа дисциплины

1 2 3

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Факультет экономики

Программа дисциплины

«Анализ временных рядов»

для направления 080100.62 - Экономика

подготовки бакалавра

Автор: Турунцева М.Ю., (turuntseva@iet.ru)

Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры

«Математические и статистические математической экономики и

методы в экономике» эконометрики

Председатель Зав.кафедрой

Поспелов И.Г. Канторович Г.Г.

«____»____________20 г. «____»_____________20 г.

Утверждена УС факультета

экономики

Учёный секретарь

«____»_____________20 г.

Москва, 2011

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Пояснительная записка

Анализ временных рядов – это важнейший раздел эконометрической науки, один из наиболее трудных ее разделов, которому уделяется очень большое внимание в образовательных программах ведущих мировых университетов. По своему содержанию анализ временных рядов тесно связан с экономической теорией, а при ориентации на анализ финансово-экономических временных рядов - и с теорией финансовых рынков. Методы теории временных рядов находят непосредственное приложение при прогнозировании социально-экономических и финансовых показателей и при оценке фондовых активов.

Курс «Анализ временных рядов» предназначен для студентов 4 курса бакалавриата. специализаций «Математические методы анализа экономики» и «Экономическое моделирование и экономическая политика». Он построен по образцам аналогичных курсов ведущих западных университетов, опирается на основные современные учебники. Основные требования к студентам: студенты должны предварительно прослушать общий курс эконометрики и все предшествующие ему математические курсы.

Курс состоит из лекций и семинарских занятий. На протяжении всего времени обучения от студентов требуется интенсивная работа по моделированию и анализу временных рядов с использованием компьютера. В курсе используются многочисленные примеры реальных социально-экономических и финансовых рядов, и демонстрируются возможности изучаемого математического аппарата.

Учебная задача курса: Студент должен изучить математические методы, используемые при работе с временными рядами, уметь применять их к конкретным временным рядам, использовать в работе компьютер.

Тематический план учебной дисциплины

Название темы	Всего часов по дисциплине	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
	Всего часов по дисциплине	Лекции	Сем. и практ. занятия	Самостоятельная работа
1. Временные ряды и случайные процессы	12	2	2	8
2. Стохастические разностные уравнения	12	2	2	8
3. Обратимость и слабая стационарность случайных процессов	18	2	2	14
4. Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции случайного процесса	22	4	4	14
5. Методология моделирования и прогнозирования временных рядов Бокса-Дженкинса	30	6	6	18
Контрольная работа	4	2	2
6 Моделирование нестационарных временных рядов	28	6	6	16
7. Коинтеграционный анализ	16	2	2	12
8. Многомерные модели временных рядов	20	4	4	12
Итого	162	30	30	102

Базовый учебник

Канторович Г.Г. «Лекции по курсу «Анализ временных рядов», Экономический журнал ВШЭ, №№1-4, 2002, №1, 2003.

Формы контроля знаний студентов

Основная форма контроля – письменный экзамен (4 академических часа), включающий решение задач. В качестве текущих форм контроля предусмотрены одна контрольная работа (4 академических часа) и написание одного эссе.

Методика формирования результирующей оценки: Результирующая оценка складывается на 20% из оценки за эссе , на 25% за контрольную работу и на 55% из экзаменационной работы.

Содержание программы

Временные ряды и случайные процессы. Потребность в разумно простой модели для прогнозирования, интерпретации и проверки гипотез, связанных с экономическими временными рядами. Понятие случайного процесса. Случайные процессы стационарные в узком смысле и стационарные в широком смысле. Понятие об операторе запаздывания и его свойствах. Теорема Вольда. (Лит-ра: Канторович, 2002, №1, стр. 85-93).
Стохастические разностные уравнения. Понятие решения разностного уравнения, различные способы построения решений. Характеристическое уравнение и его корни. (Лит-ра: Enders, ch.1.)
Обратимость и слабая стационарность случайных процессов. Определение обратимого дискретного случайного процесса, условия обратимости дискретного случайного процесса. Определение слабо стационарного дискретного случайного процесса, условия слабой стационарности дискретного случайного процесса. Связь между слабой стационарностью случайных процессов и устойчивостью решения разностного уравнения. Примеры: процесс белого шума, процессы авторегрессии с ошибками в форме скользящего среднего ARMA(p,q). (Лит-ра: Канторович, 2002, №1, стр.93-99, 107-109.)
Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции случайного процесса. Определения ACF и PACF случайного процесса. Метод Юла-Уокера. (Лит-ра: Канторович, 2002, №1, стр. 99-107.)
Методология моделирования и прогнозирования временных рядов Бокса-Дженкинса. Процедура Бокса – Дженкинса построения модели ARMA (4 этапа). Эргодические случайные процессы. Проверка гипотез о равенстве нулю автокорреляций и частных автокорреляций. Статистики Бокса – Пирса и Льюнга – Бокса. Оценивание моделей ARMA(p,q). Информационные критерии Акаике и Шварца. Тесты Бройша-Годфри, Харке-Бера Понятие об ARCH-тесте. Использование моделей ARMA(p,q) для прогнозирования. Дисперсия ошибки прогнозирования. Аддитивная и мультипликативная модели сезонности. (Лит-ра: Канторович, 2002, №1, стр. 110-115, №2, стр. 251-266, №4, стр.498-501.)
Моделирование нестационарных временных рядов. Случайные процессы, являющиеся стационарными около детерминированного тренда, и стационарные в разностях случайные процессы. Процесс случайного блуждания (с дрейфом) и его автокорреляции. Модели ARIMA(p,d,q). Построение прогнозов для нестационарных временных рядов и поведение дисперсии ошибки прогнозирования в зависимости от выбранной модели. Методы удаления тренда. Тесты Дикки – Фуллера на наличие единичных корней; использование датчиков случайных чисел для составления статистических таблиц. Обобщенные тесты Дикки – Фуллера. Мощность тестов Дикки – Фуллера. Процедура Доладо-Дженкинсона-Сосвилла-Риверо. Случай нескольких единичных корней. Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения. (Лит-ра: Канторович, 2002, №2, стр. 267-273, №3, стр. 379-400.)
Коинтеграционный анализ. Кажущаяся регрессионная зависимость. Процедура Энгла-Гренджера и модель коррекции ошибками (ЕСМ). Лит-ра: Канторович, 2003, №1, стр. стр.79-82, 89-93.)

Многомерные модели временных рядов. Модели векторной авторегрессии: определение, условия стационарности. Причинность по Гренджеру. Векторные модели коррекции ошибками (VECM). Тестирование коинтеграции: понятие о тесте Йохансена. (Лит-ра: Канторович, 2002, №4, стр. 513-522, 2003, №1, стр. 82-89, 93-97.)

Литература, покрывающая основные разделы курса

W.Enders Applied Econometric Time Series. - N.Y., Wiley, 1995.

2. T. Mills The Econometric Modelling of Financial Time Series. - Cambridge Univ. Press, 1993.

Дополнительная литература

1. A.Banerjee, J.Dolado, J.W.Galbraith, D.F.Hendry Co-integration, error-correction, and the econometric analysis of non-stationary data. - N.Y., Oxford Univ. Press, 1993.

2. W.A.Fuller Introduction to Statistical Time Series. - 2nd ed., N.Y., Wiley, 1996.

3. A.C.Harvey Time Series Models. - 2nd edition, Harvester Wheatsheaf, 1993.

4. J.Johnston, J.DiNardo Econometric Methods. - 4th ed., N.Y., McGraw-Hill, 1997.

5. G.S.Maddala Introduction to Econometrics. - Macmillan Publ. Co., 1992.

6. S.Makridakis, S.C.Wheelwrite, V.E.McGee Forecasting: Methods and Applications. - N.Y., Wiley, 1983.

7. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. - М., "Мир", 1976.

8. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. - М., "Мир", 1974.

9. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М., "Наука", 1976.

Источники статистических данных

Сайт Росстата www.gks.ru
Сайт Центрального банка России www.cbr.ru
Сайт статистики валютных курсов www.oanda.ru
«Экономический журнал ВШЭ» (продолжающееся издание). Статистический раздел.
«Обзор экономики России» (продолжающееся издание Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и Российско-европейского центра экономической политики). Статистическое приложение.
«Российская экономика: прогнозы и тенденции» (продолжающееся издание Центра анализа данных кафедры статистики ГУ-ВШЭ).

1 2 3

Похожие:

	Программа дисциплины Анализ временных рядов 2 для направления 080100. 68 Экономика подготовки магистра для магистерской программы «Математические методы анализа экономики» Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Программа дисциплины Стохастическая финансовая математика для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Автор Демешев Б. Б Стохастическая финансовая математика для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра
	Программа дисциплины иностранный язык (английский) для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...		Программа дисциплины По своему содержанию анализ временных рядов тесно связан с экономической теорией, а при ориентации на анализ финансово-экономических...
	Программа дисциплины «Экономика недвижимости» для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 62 «Экономика»...		Программа дисциплины «Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и офисных приложений» для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Правительство Российской Федерации Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 1-го курса направления 080100. 62 «Экономика»...
	Программа дисциплины Стохастический анализ Стохастический анализ для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра		Программа дисциплины «Экономика труда» для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 62 «Экономика»...
	Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 08100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих нис, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 62 «Экономика» подготовки...		Программа дисциплины экономика культуры для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра, Автор Долгин Александр Борисович «культура». Эта проблематика может быть отнесена к рассматриваемой в широком смысле прагматике культуры и конкретно в ее способности...

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека